Соблюдая дисциплинированный и основанный на правилах подход, трейдеры могут потенциально увеличить свои шансы на успех в динамичном и непредсказуемом мире финансовых рынков. Базовыми в стратегии являются 20-ти и 55-дневные ценовые диапазоны, на которых контролируется тренд. Входом будет момент выхода цены за пределы диапазона, выходом – пробой в обратную сторону в рамках того же интервала. Допускаются незначительные убытки до чем длительнее интервал торговли тем в большем выигрыше остается трейдер. Лично я считаю, что эксперимент с «черепахами» — это захватывающий взгляд на силу эмоций при принятии торговых решений.

Чтобы более наглядно видеть и анализировать, как стратегия торгует, можно добавить индикатор «Ценовой канал Дончиана»(1) на график цены, выбрав его период равным 20. Интересно, что «черепахи» не выставляли заранее стоп-лоссов, чтобы не показывать размеры своих депозитов и ценовых уровней. В течении нескольких лет трейдеры получили трехзначную прибыль на своих счетах. Для определения ценовых границ в стратегии используются каналы Дончиана, построенные стратегии для форекс по максимумам и минимумам за указанное количество дней. Пробои можно определять самостоятельно, но быстрее это будет по вспомогательному индикатору.

Котировка растет – нужно открыть покупку, если падает – продажу. Так что забываем о понятиях «покупаем на минимуме» и «продаем на максимуме». Справедливости ради следует отметить, что были отобраны не полностью случайные люди. Был набор предварительных тестов на уровень IQ, быстроту мышления и склонность к необдуманному риску. Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников. Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики.

Поэтому мы и предлагаем разобраться в торговой идее Ричарда Денниса. Но, не понимая этого, вы откажетесь от торговой стратегии, когда наступит просадка, и вы не будете знать, как ее исправить. Некоторые из студентов оказались неспособными соблюдать правила, в частности, один был убежден, что Деннис утаил информацию. На самом деле, плохая успеваемость этого ученика была вызвана неспособностью следовать правилам.

Применение Стратегий “черепахи” В Торговле

• Основным и единственным фактором принятия решений является цена.
• Успех Черепах привлек значительное внимание к торговой методологии Ричарда Денниса и Уильяма Экхардта.
• 2020 год для примера был взят специально, потому что на рынке были хорошие тренды, соответственно, стратегия вышла в +15.71% с начала года.

Это распространенная ошибка систем следования за трендом. Торговые системы, которым научились черепахи, предполагали совершение множества сделок, только некоторые из которых приносили большие выигрыши. Черепахи торговали с использованием алгоритма определения размера позиции, который нормализовал волатильность позиции в долларах, регулируя размер сделки в зависимости от волатильности на рынке. Эта система была направлена ​​на улучшение диверсификации за счет обеспечения того, чтобы каждая позиция была одинакового размера на каждом рынке. На сильно волатильных рынках расчёт сделок становится сложнее, а прибыль может уменьшаться. Однако управление рисками помогает минимизировать потери.

Стратегия следования за трендом, лежащая в основе, по-прежнему применима на современных рынках. Будь то акции, облигации, валюты или, особенно, криптовалюты, умение выявлять и использовать тренды может привести к значительным результатам. Например, криптовалюты с их печально известной волатильностью представляют собой одновременно и вызов, и возможность для следования за трендом. Применяя строгие правила входа и выхода, трейдеры могут ориентироваться в этих бурных водах, получая потенциально большие прибыли и эффективно управляя рисками.

Правила Открытия Позиций

Для успешной классической торговли достаточно индикаторов  «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader». TheClassicTurtleTrader показывает пробои https://boriscooper.org/ красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками. Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней.

Выявление Торговых Возможностей

Даже если кажется, что рынок развернётся, нужно следовать сигналам системы. При пробитии fifty five дневного канала можно сразу открывать ордер. Если цена пробила 55 канал, потом откатила до канала 10 и снова пробила канал fifty five, снова открываем сделку. А если правильно управлять своими капиталом, выдерживать оптимальное соотношение доходность/риск и четко следовать проверенной системе, то в итоге стратегия черепах все убытки будут перекрыты прибыльными сделками. Пробой на 2-3 пункта верхней границы диапазона будет сигналом на покупку, нижней на продажу.

В конце по итогам лучшим были выделены средства для ведения торговли. Через некоторое время часть трейдеров заработала много денег, но были также и проигравшие. Кстати, при изменении периода канала с 20 дней до 200, например, стратегия «черепах» на бэктестах отторговала бы в «плюс» практически 25% годовых. Рынок Форекс более «нервный» поэтому установить предельное значение убытков необходимо и нужный уровень в пунктах находится на минимуме последних 3-х дней для длинных позиций, и максимуме для коротких.

Черепахи рассчитывают размер своих позиций на основе уровня рыночной волатильности, что позволяет им соответствующим образом корректировать свою рисковую экспозицию. Такой динамический подход к размеру позиции помогает Черепахам максимизировать свои доходы, минимизируя потенциальные просадки во время неблагоприятных рыночных условий. Система торговли черепахой – это легендарная стратегия последования тренду, разработанная Ричардом Деннисом и Уильямом Экхардтом в 1980-х годах. Она приобрела широкую популярность благодаря своей простоте и эффективности в улавливании долгосрочных тенденций на различных финансовых рынках. Правила системы были переданы группе начинающих трейдеров, известных как Черепахи, которые успешно применили стратегию и достигли выдающихся результатов.